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http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1102Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
| dc.creator | Abril, María de las Mercedes | spa |
| dc.date | 2019 | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-04-29T00:35:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-29T00:35:03Z | - |
| dc.identifier.citation | Abril, M. M. (2019). Comparaciones entre los modelos clásicos y estocásticos para estimar volatilidad. RInCE, 10(19), 1-16. https://doi.org/10.54789/rince.19.4 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1102 | spa |
| dc.description | Una característica importante de muchas series de tiempo económicas es que ellas no son en general serialmente correlacionadas, pero sí dependientes. De este modo modelos lineales como aquellos pertenecientes a la familia de los modelos ARMA pueden no ser apropiados para describirlas. Existe una variedad muy grande de modelos no lineales en la literatura, útiles para el análisis de series de tiempo económicas, pero nos concentraremos en los conocidos como modelos de tipo ARCH o GARCH. Una manera más moderna para tratar este tipo de series, y otras con similares características, es por medio del enfoque de espacio de estado. La facilidad de interpretación de estos modelos hacen de ellos el vehículo natural para el tratamiento de los datos derivados de la actividad económica. Enfocaremos nuestro estudio en comparar y destacar las similitudes y diferencias de estos enfoques. Presentaremos también ejemplos prácticos acerca de las propuestas expuestas y estableceremos puntos de partida para futuros trabajos. | spa |
| dc.description | Fil: Abril, María de las Mercedes. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 16 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
| dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.19.4 | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
| dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
| dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2019; 10(19) : 1-16 | spa |
| dc.subject | ECONOMIA BASADA EN EL CONOCIMIENTO | spa |
| dc.subject | INDICADORES ECONOMICOS | spa |
| dc.subject | INDICES DE PRECIOS | spa |
| dc.subject | FINANZAS | spa |
| dc.subject | ECONOMIA | spa |
| dc.subject.ddc | 658.403 3 | spa |
| dc.title | Comparaciones entre los modelos clásicos y estocásticos para estimar volatilidad | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | 2019, Vol. 10 Nro. 19 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RInCE.10.19.4.pdf | 615.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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