Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1102
Autor(es): | Abril, María de las Mercedes |
Título: | Comparaciones entre los modelos clásicos y estocásticos para estimar volatilidad |
Descriptores y temas: | ECONOMIA BASADA EN EL CONOCIMIENTO INDICADORES ECONOMICOS INDICES DE PRECIOS FINANZAS ECONOMIA |
Editor: | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas |
Referencia sugerida: | Abril, M. M. (2019). Comparaciones entre los modelos clásicos y estocásticos para estimar volatilidad. RInCE, 10(19), 1-16. https://doi.org/10.54789/rince.19.4 |
Resumen y filiaciones: | Una característica importante de muchas series de tiempo económicas es que ellas no son en general serialmente correlacionadas, pero sí dependientes. De este modo modelos lineales como aquellos pertenecientes a la familia de los modelos ARMA pueden no ser apropiados para describirlas. Existe una variedad muy grande de modelos no lineales en la literatura, útiles para el análisis de series de tiempo económicas, pero nos concentraremos en los conocidos como modelos de tipo ARCH o GARCH. Una manera más moderna para tratar este tipo de series, y otras con similares características, es por medio del enfoque de espacio de estado. La facilidad de interpretación de estos modelos hacen de ellos el vehículo natural para el tratamiento de los datos derivados de la actividad económica. Enfocaremos nuestro estudio en comparar y destacar las similitudes y diferencias de estos enfoques. Presentaremos también ejemplos prácticos acerca de las propuestas expuestas y estableceremos puntos de partida para futuros trabajos. Fil: Abril, María de las Mercedes. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. |
URI: | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1102 |
Aparece en las colecciones: | 2019, Vol. 10 Nro. 19 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RInCE.10.19.4.pdf | 615.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.