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http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1060
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución 2.5 Argentina (CC BY 2.5 AR) | spa |
dc.creator | Faure, Omar Roberto | spa |
dc.creator | Scheidereiter, Guillermo Daniel | spa |
dc.date | 2017 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T22:59:40Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T22:59:40Z | - |
dc.identifier.citation | Faure, O. R. y Scheidereiter, G. D. (2017). Estudio de la varianza de los errores de Modelos ARIMA asociados a series de precipitaciones: modelos ARCH/GARCH. RInCE, 8(15), 1-19. https://doi.org/10.54789/rince.15.2 | spa |
dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1060 | spa |
dc.description | Se presenta aquí un trabajo donde se estudia la presencia de heteroscedasticidad condicional autorregrasiva en la varianza de los errores de los modelos ARIMA asociados a las series de precipitaciones de lluvia de la Provincia de Entre Ríos, Argentina. Se detectó evidencia de volatilidad de los errores en seis series de veintidós analizadas y se utilizó los modelos ARCH y GARCH para explicar esta variación. Se encontró órdenes no mayores que 2 para los modelos ARCH y no mayor que 1 para los GARCH. Las predicciones con estos modelos mostraron tendencia a estabilizarse en un valor constante cuando el período de predicción se extendió más de seis meses. Se concluye que acompañar las predicciones ARIMA con las predicciones ARCH/GARCH aporta información complementaria de interés estructural, que permite tener mayor claridad y previsibilidad sobre el comportamiento de estos procesos. | spa |
dc.description | Fil: Faure, Omar Roberto. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.description | Fil: Scheidereiter, Guillermo Daniel . Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 19 p. | spa |
dc.language | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | info:eurepo/semantics/altIdentifier/doi/10.54789/rince.15.2 | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | spa |
dc.source | ISSN: 1851-3239 | spa |
dc.source | Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas. 2017; 8(15) : 1-19 | spa |
dc.subject | CLIMATOLOGIA | spa |
dc.subject | INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS | spa |
dc.subject | ESTADISTICAS AMBIENTALES | spa |
dc.subject.ddc | 551.63 | spa |
dc.title | Estudio de la varianza de los errores de Modelos ARIMA asociados a series de precipitaciones: modelos ARCH/GARCH | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Aparece en las colecciones: | 2017, Vol. 8 Nro. 15 |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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