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http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1308Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licencia Creative Commons Atribución-Sin Derivados 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | spa |
| dc.contributor | Galardo, Osvaldo | spa |
| dc.creator | Guillen, Gabriel | spa |
| dc.date | 2021 | spa |
| dc.date.accessioned | 2022-11-03T00:29:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-03T00:29:57Z | - |
| dc.identifier.citation | Guillen, G. (2021). Uso de técnicas meta heurísticas para el modelado del mercado de capitales argentinos [Tesis del Doctorado en Ciencias Económicas con mención en Administración Pública de la Universidad Nacional de La Matanza]. Repositorio Digital UNLaM. http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1308 | spa |
| dc.identifier.uri | http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1308 | spa |
| dc.description | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad aportar nuevas metodologías y modelos que puedan usarse para la comprensión y predicción del mercado de capitales argentino. Siendo un paso posterior la optimización de las oportunidades de inversión desde el punto de vista de un inversor racional. El trabajo se divide en dos partes bien diferencias, la primera trata de analizar las series de tiempo de la evolución del precio de las acciones que componen el mercado argentino, usándose para eso el índice MERVAL como referencia. Para ellos se utilizan técnicas usadas en ciencias de datos adaptadas a la econometría, parametrizadas de manera de adaptarse a la configuración peculiar del mercado de capitales argentino. En la segunda parte, partiendo de la estimación antes realizada, se hace uso de métodos paramétricos metaheurísticas bio-inspiradas (que exceden por mucho a las técnicas econométricas convencionales) para realizar la optimización del portfolio. Es destacable que dichas metodologías, al igual que los modelos matemáticos que los subyace son utilizadas en los grandes centros financieros, pero que no han sido adaptados para el caso del mercado argentino y para los que no existe literatura local que los trate. | spa |
| dc.description | Fil: Guillen, Gabriel. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | spa |
| dc.format | application/pdf | spa |
| dc.format.extent | 307 p. | spa |
| dc.language | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional de La Matanza | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | spa |
| dc.subject | ECONOMIA | spa |
| dc.subject | VALORES DE DERIVADOS | spa |
| dc.subject | MERCADOS | spa |
| dc.subject | OPERACIONES BANCARIAS E INVERSIONES | spa |
| dc.subject | ECONOMETRIA | spa |
| dc.subject | INVERSIONES DE CAPITAL | spa |
| dc.subject.other | Data minning | spa |
| dc.title | Uso de técnicas meta heurísticas para el modelado del mercado de capitales argentinos | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | spa |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesis doctoral | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Económicas. Mención en Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DCE-E-Guillen Gabriel.pdf | 7.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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