1. Repositorio CYT
2. Ciencias Económicas
3. RInCE
4. 2017, Vol. 8 Nro. 15

Autor(es):	Faure, Omar Roberto Scheidereiter, Guillermo Daniel
Título:	Estudio de la varianza de los errores de Modelos ARIMA asociados a series de precipitaciones: modelos ARCH/GARCH
Descriptores y temas:	CLIMATOLOGIA INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS ESTADISTICAS AMBIENTALES
Editor:	Universidad Nacional de La Matanza. Departamento de Ciencias Económicas
Referencia sugerida:	Faure, O. R. y Scheidereiter, G. D. (2017). Estudio de la varianza de los errores de Modelos ARIMA asociados a series de precipitaciones: modelos ARCH/GARCH. RInCE, 8(15), 1-19. https://doi.org/10.54789/rince.15.2
Resumen y filiaciones:	Se presenta aquí un trabajo donde se estudia la presencia de heteroscedasticidad condicional autorregrasiva en la varianza de los errores de los modelos ARIMA asociados a las series de precipitaciones de lluvia de la Provincia de Entre Ríos, Argentina. Se detectó evidencia de volatilidad de los errores en seis series de veintidós analizadas y se utilizó los modelos ARCH y GARCH para explicar esta variación. Se encontró órdenes no mayores que 2 para los modelos ARCH y no mayor que 1 para los GARCH. Las predicciones con estos modelos mostraron tendencia a estabilizarse en un valor constante cuando el período de predicción se extendió más de seis meses. Se concluye que acompañar las predicciones ARIMA con las predicciones ARCH/GARCH aporta información complementaria de interés estructural, que permite tener mayor claridad y previsibilidad sobre el comportamiento de estos procesos. Fil: Faure, Omar Roberto. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. Fil: Scheidereiter, Guillermo Daniel . Universidad Nacional de La Matanza; Argentina.
URI:	http://repositoriocyt.unlam.edu.ar/handle/123456789/1060
Aparece en las colecciones:	2017, Vol. 8 Nro. 15

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